《上海证券交易所融资融券交易会员业务指南》

    

第一章    融资融券概述

第二章    交易权限申请与开通

第三章    交易流程(委托、申报与成交)

第四章    标的证券与可充抵保证金证券及折算率

第五章    保证金比例、维持担保比例与保证金余额管理

第六章    业务数据和U乐国际报送

第七章    交易U乐国际披露与风险监控

第八章    会员内部控制

第九章    其他事项

 

附件一 会员专区用户EKEY及权限申请表

附件二会员每日融资融券申报数据文件

附件三会员每月客户持有卖出数据文件

附件四会员每日融资融券业务信用违约数据文件

 

 


为方便本所会员办理融资融券业务,推动证券U乐国际融资融券业务工作顺利开展,根据证监会《证券U乐国际融资融券业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》(以下简称“《实施细则》”)和相关规定,制定本指南。

第一章  融资融券概述

本指南所称融资融券交易,是指投资者向具有本所会员资格的证券U乐国际提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。

会员开展融资融券业务,必须经证监会批准。未经批准,任何会员不得向其客户融资、融券,也不得为其客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。

会员开展融资融券业务,应当严格遵守相关法律、法规、证监会规定和本所、中国证券登记结算有限责任U乐国际(以下简称“中国结算”)、中国证券业协会的规则,切实执行会员U乐国际融资融券内部管理制度,认真履行与客户之间的融资融券合同,自觉接受证监会和本所、中国结算、中国证券业协会的监督管理。

会员办理与本所相关的融资融券业务,适用本指南。

融资融券业务的登记结算,适用中国结算的相关规定。

第二章  交易权限申请与开通

一、交易权限申请

会员在本所从事融资融券交易业务,应当向本所申请融资融券交易权限。会员申请融资融券交易权限,需向本所会员部提交以下材料:

(一)融资融券交易权限申请书;

(二)证监会颁发的批准从事融资融券业务的《经营证券业务许可证》及其他有关批准文件;

(三)融资融券业务实施方案、内部管理制度的相关文件;

(四)负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员名单及其联系方式;

(五)本所要求提交的其他材料。

其中,融资融券业务实施方案应包含但不限于下列内容:

1)融资融券业务开展的模式、规模控制、组织机构及分工;

2)客户选择和授信制度,包括融资融券合同标准文本、融资融券交易风险揭示书标准文本;

3)账户及保证金、担保物的管理,包括标的证券名单、可充抵保证金证券范围及其折算率,融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准,强制平仓的业务规则和程序等;

4)权益处理;

5)所需资金和证券的安排;

6)融资融券业务技术系统准备就绪情况;

7)客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明;

8)融资融券业务突发或异常情况应急预案;

9)利益冲突防范、客户纠纷处理机制、投资者教育和风险控制的说明;

10)合规总监对U乐国际开展融资融券业务出具的合规意见。

内部管理制度的相关文件应包括但不限于下列文件:

1)融资融券业务管理制度与操作流程;

2)融资融券业务风险控制制度、业务隔离制度、交易实时监控制度和操作流程;

3)融资融券业务数据和U乐国际报送制度、异常数据核查制度及操作流程,数据及U乐国际报送的技术准备,数据及U乐国际报送的应急机制;

4)投资者教育工作制度、客户档案管理制度、合规稽核制度和突发事件应急处置工作制度等融资融券业务内部控制制度。

上述申请材料应以电子文件报送本所,其中,申请材料(一)、(二)、(四)应提供书面文本。

融资融券交易权限申请书应加盖申请会员公章,会员的法定代表人和经营管理的主要负责人应当在融资融券交易权限申请书上签字,并做出如下承诺:申请材料的内容真实、准确、完整,如申请材料存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,将承担全部法律责任。

本所经审核,认为会员申请符合规定的,将向其发出确认其融资融券交易权限的书面通知。

本所可根据需要,对会员融资融券业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况等进行检查,作为会员融资融券交易权限审核依据之一。

二、交易权限开通

会员取得本所融资融券交易权限后,还需开通交易单元的融资融券交易权限才能进行交易。会员在中国结算上海分U乐国际完成融资融券业务相关证券账户开立和融资融券结算业务开通以及向本所报备融资融券专用账户后,可申请本所为其开通融资融券交易权限。本所确认无误后,为其开通融资融券交易权限(即开通除从事B股业务交易单元外,会员所有非出租交易单元的融资融券交易权限)。

会员应将其融资融券专用账户在开立后3个交易日内报备本所。应当报备的账户包括:会员在中国结算开立的融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户,在商业银行开立的融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户。报备流程如下:会员登录本所网站(www.sse.com.cn)“会员U乐国际专区”,进入“业务办理-融资融券业务办理-融资融券专用账户报备”栏目进行填报。填报操作需要使用EKEY进行。

会员可使用已有EKEY或新申请EKEY办理融资融券业务。使用EKEY前,应向本所会员部提交《“会员U乐国际专区”用户EKEY及权限申请表》(附件一),申请开通相应EKEY办理融资融券业务的权限。会员应确保有2EKEY专用于融资融券业务办理。

第三章  交易流程(委托、申报与成交)

一、委托与申报

会员可以接受客户信用证券账户的融资融券交易委托。客户信用证券账户的开立和注销,根据会员和本所指定登记结算机构的有关规定办理。会员为客户开立信用证券账户时,应当申报拟指定交易的交易单元号。信用证券账户的指定交易申请由本所委托的指定登记结算机构受理。

融资融券交易委托与申报分为担保品交易、融资交易、融券交易和平仓交易等四种类型。会员接受客户融资融券交易委托,应当按照本所规定的格式申报,申报指令应包括客户的信用证券账户号码、交易单元代码、证券代码、买卖方向、价格、数量、融资融券标识等内容。

(一)担保品交易类型

买卖方向为B的,表示担保品买入申报;买卖方向为S的,表示担保品卖出申报。

(二)融资交易类型

买卖方向为B的,表示融资买入申报;买卖方向为S的,表示卖券还款申报。

(三)融券交易类型

买卖方向为B的,表示买券还券申报;买卖方向为S的,表示融券卖出申报。

(四)平仓交易类型

买卖方向为B的,表示证券U乐国际进行平仓买入申报;买卖方向为S的,表示证券U乐国际进行平仓卖出申报。

二、交易前端控制

会员应当建立由总部集中管理的融资融券业务技术系统,对融资融券业务的交易主要流程进行自动化管理,并在现有普通交易前端检查的基础上,增加对包括但不限于下列有关事项进行前端检查。

(一)客户信用证券账户不得通过交易系统进行指定,应在中国结算上海分U乐国际开户时进行指定;

(二)客户普通证券账户不能申报带“担保品”“融资”、“融券”或“强制平仓”标识的买卖指令;

(三)客户信用证券账户不得用于买入除可充抵保证金及本所公布的标的证券范围以外的证券;

(四)客户信用证券账户不得转入除可充抵保证金和本所公布的标的证券范围以外的证券;

(五)客户信用证券账户不得融资买入非本所公布融资买入标的证券范围以外的证券,不得融券卖出非本所公布融券卖出标的证券范围以外的证券;

(六)客户融资买入、融券卖出的数量应当为100股(份)或其整数倍;

(七)客户信用证券账户不得用于从事新股申购、定向增发、预受要约、现金选择权申报、开放式基金申购/赎回、出入库/回购、ETF申购和赎回、债券回购交易等交易和非交易业务,客户通过信用证券账户申报配股、配债、行权,需在信用资金账户中准备相应的资金;

(八)会员融券专用证券账户不得从事任何交易和非交易业务申报,融券专用证券账户中的证券如需行使相关权利,需提前一天将相关权利划转至自营证券账户进行申报

(九)会员不得融出超过融券专用证券账户证券数量的证券,不得融出超过融资专用资金账户资金余额的资金。

三、成交

对于融资融券业务,撮合成交后实时返回的成交回报为客户信用账户的成交记录。

本所发送的闭市过户文件将体现订单的业务类型。

第四章  标的证券与可充抵保证金证券及折算率

一、标的证券

根据《实施细则》有关规定和业务发展需要,本所按照“从严到宽、从少到多、逐步扩大”的原则,确定融资融券标的证券名单。融资融券标的证券名单的确定和调整另见本所相关通知和公告。

会员应在本所规定的范围内,确定其向客户融资融券标的证券的具体名单。会员确定的具体名单可以小于但不得超出本所规定的范围。

二、可充抵保证金证券及折算率

充抵保证金证券范围包括在本所集中竞价交易系统挂牌上市的A股股票、基金、债券等。可充抵保证金证券范围及折算率的确定和调整另见本所相关通知和公告。会员公布的可充抵保证金证券的名单,可以小于但不得超出本所规定的范围。

会员可以根据流动性、波动性等指标和自身日常盯市管理需要对可充抵保证金的各类证券确定不同的折算率,但不得高于《实施细则》规定的各类可充抵保证金证券的最高折算率。

三、名单公布

每个交易日开市前,本所通过卫星和本所网站公布当日融资融券标的证券和可充抵保证金证券的名单。

四、标的证券与可充抵保证金证券及折算率的调整

本所对标的证券的选择标准和名单进行定期评估,并根据市场情况适时进行调整,调整结果予以公告。本所可以根据市场情况调整可充抵保证金证券的名单和折算率。

标的证券的调整遵循规则公开透明、操作规范有序、结果适时公告的原则。

标的证券的调整是指将证券纳入或剔出标的证券名单。标的证券的调整包括常规调整和临时调整。常规调整是指本所基于对标的证券的定期评估而对标的证券进行的定期调整。临时调整是指本所根据市场情况对标的证券进行的不定期调整。

标的证券的临时调整,由本所根据《实施细则》规定及时作出决定并予以公告。标的股票交易被实施特别处理的,本所自该股票被实施特别处理当日起将其调整出标的证券范围。标的证券进入终止上市程序的,本所自发行人作出相关公告当日起将其调整出标的证券范围。本所认定标的证券融资融券交易出现异常或者认为必要的其他情形的,视情况对标的证券作出调整。

五、标的证券暂停交易

标的证券暂停交易,会员与其客户可以根据双方约定了结相关融资融券合约。

标的证券暂停交易,且恢复交易日在融资融券债务到期日之后的,融资融券的期限可以顺延,顺延的具体期限由会员与其客户自行约定,但约定的顺延期限与暂停交易前已计算的期限合计不得超过六个月。

第五章  保证金比例、维持担保比例与保证金可用余额管理

一、保证金比例

(一)融资保证金比例

投资者融资买入证券时,融资保证金比例不得低于50%。本所认为必要时,可以调整融资保证金比例标准,并向市场公布。会员向 客户公布的融资保证金比例不得低于本所规定的标准。

(二)融券保证金比例

投资者融券卖出时,融券保证金比例不得低于50%。本所认为必要时,可以调整融券保证金比例标准,并向市场公布。会员向客户公布的融券保证金比例,不得低于本所规定的标准。

二、维持担保比例

会员向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得的全部资金,以及上述资金、证券所生的孳息等,整体作为客户对会员融资融券所生债务的担保物。会员应当对客户提交的担保物进行整体实时监控,计算其维持担保比例。

客户信用证券账户内的证券,出现被调出可充抵保证金证券范围、被暂停交易、被实施特别处理等特殊情形或者因权益处理等产生尚未到账的在途证券,会员在计算客户维持担保比例时,可以根据与客户的约定按照公允价格或其他定价方式计算其市值。

客户维持担保比例不得低于130%。当客户维持担保比例低于130%时,会员应当通知客户在不得超过2个交易日的期限内追加担保物。并且,客户追加担保物后的维持担保比例不得低于150%

维持担保比例超过300%时,会员可以允许客户提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券。信用账户中有不属于可充抵保证金证券范围内的证券,会员可以允许客户提取。除本所另有规定以外,客户提取信用账户中的资金或证券后,其维持担保比例不得低于300%。客户已了结全部融资融券合约的,会员应当允许客户提取其信用账户中的所有资金和证券。

本所认为必要时,可以调整维持担保比例的最低标准。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素,针对不同客户自行确定不同的维持担保比例最低标准,但会员向其客户公布的维持担保比例最低标准,不得低于本所规定的标准。会员应当每月向本所报告其向客户公布的维持担保比例最低标准。

三、保证金比例、维持担保比例的调整

本所对保证金比例、维持担保比例进行定期评估,并根据市场情况适时进行调整,调整结果予以公告。

四、融资融券保证金可用余额管理

会员向客户融资、融券时,其客户所使用的保证金不得超过其保证金可用余额。根据《实施细则》,保证金可用余额是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额,减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。因此,会员在计算客户的保证金可用余额时,除了需要考虑客户信用账户中初始提交作为保证金的资金和证券以外,还应当考虑融资买入证券市值与融资买入金额之间以及融券卖出所得资金与融券卖出证券市值之间的盈亏部分。

在计算保证金可用余额时,客户已了结融资融券关系的,涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分,对于部分了结融资融券关系的,会员可以按比例将涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分。

第六章  业务数据和U乐国际报送

一、业务数据报送

会员应当于每个交易日22:00前向本所报送当日各证券融资买入额、融资还款额、融资余额以及融券卖出量、融券偿还量和融券余量等数据。当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结。如本日没有发生融资融券业务,也需要上传文件。会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整,并就此承担全部责任。

申报路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理——融资融券数据申报(具体文件内容及格式详见附件二《会员每日融资融券业务申报数据文件》)

融资融券业务申报数据复核:本所网站系统对会员报送数据实行实时、自动复核,会员只有获得网上复核结果(复核状态为“复核通过”)后,当日数据报送工作才算完成;如复核不通过,应及时联系网站值班人员查找问题。

每个交易日22:00以前,会员可多次覆盖申报;每个交易日22:00以后至次日15:00会员可以上传修正数据(全量重新上传),但本所按《实施细则》规定在每个交易日开市前向市场公布的U乐国际,以及对于融资融券规模管理和相应U乐国际披露所使用的数据,以会员上一交易日2200以前上传的最后一次报送的数据为计算依据。

会员无法通过网站上传数据的,可以通过网站FTP上传,FTP服务器地址、用户名、密码向本所U乐国际U乐国际相关业务联系人索取。使用FTP上传数据,必须电话联系本所U乐国际U乐国际有关技术人员,确认文件收到情况和人工数据复核结果,联系电话:021-68791091

会员出现互联网连接故障的,必须电话联系本所U乐国际U乐国际有关技术人员,说明情况,并在数据申报截止之前,将数据光盘直接递送到本所U乐国际U乐国际,联系电话:021-68791091。本所将根据实际情况,调整数据报送的备份通道方式。

会员应事先向本所会员部报备数据申报相关的技术方案和应急流程。

会员在每个交易日22:00前没有申报数据或报送数据有误的,应当以书面形式向本所会员部报告。对于连续数日不申报融资融券业务数据或申报数据有误的会员,本所将视情况采取监管措施或纪律处分。

二、业务U乐国际报送

(一)融资融券U乐国际月报

会员应当在每一月份结束之日起7个工作日内,按照证监会有关融资融券月度统计报表的编制要求,向本所报告下列融资融券业务情况:

1、融资融券业务客户的开户数量;

2、对全体客户和前10名客户的融资、融券余额;

3、客户交存的担保物种类和数量;

4、强制平仓的客户数量、强制平仓的交易金额;

5、有关风险控制指标值;

6、融资融券业务盈亏状况。

报送路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理*——融资融券月报。融资融券业务月度专项统计表应按照网站提供模板(mtslmryyyymm_sample.xls)下载填写,文件名mtslmr*****yyyymm.xls*****5位会员代码,同会员U乐国际专区登陆用户名中的)。

报送时限:在每个月的前7个工作日内,允许多次上传,系统取最新文件。

(二)客户持有卖出情况月报

根据《管理办法》规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3 个交易日内向证券U乐国际申报。证券U乐国际应当将客户申报的情况按月报送本所。

报送路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理——融券卖出情况月报。

报送时间:每个月前5个交易日。

具体文件内容及格式详见附件三(《会员每月客户持有卖出数据文件》)。

三、违约记录报送

会员应当建立客户档案管理制度,对资信不良、有违约记录的融资融券客户,会员应当记录在案,并可以在每个交易日22:00前将融资融券业务信用违约资料报送本所。会员应当保证所报送数据的真实、准确、完整。

报送路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理——融资融券数据申报;

本所相关U乐国际披露以会员上传的数据为依据。

具体文件内容及格式详见附件四(《会员每日融资融券业务信用违约数据文件》)。

四、融资融券业务负责人、联络人U乐国际报备

会员应当通过“会员U乐国际专区”及时更新融资融券业务负责人、业务联络人U乐国际。融资融券业务联络人的主要职责为:数据报送、数据稽核反馈U乐国际的接收与处理,以及日常业务联络。

报送路径:本所网站-会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理*——联系人U乐国际填报。

五、重大事项报告

会员发生下列情况影响融资融券业务的,应当立即向本所会员部报告,并持续报告进展情况:

(一)重大业务风险;

(二)重大技术故障;

(三)不可抗力或者意外事件可能影响客户正常交易的;

(四)其他影响U乐国际正常经营的重大事件。

 

第七章  交易U乐国际披露与风险监控

 一、交易U乐国际披露

      (一)根据《实施细则》规定,本所在每个交易日开市前,根据会员报送数据进行汇总比对,通过本所网站向市场公布以下U乐国际:

      1、前一交易日单只标的证券融资融券交易U乐国际,包括融资买入额、融资余额、融券卖出量、融券余量等U乐国际。

      2、前一交易日市场融资融券交易总量U乐国际。因会员报送数据错误,导致本所汇总的上述U乐国际发生错误且无法在当日开市前纠正的,当日融资融券交易照常进行,但本所认定为交易异常情况并采取相应措施的除外。本所不因此承担任何责任。对相关会员,将按照有关业务规则进行处理。

     会员信用交易统计U乐国际展示路径:本所网站——会员U乐国际专区——会员交易统计——信用交易,使用EKEY 控制权限(融资融券业务办理),数据为月度报告,在次月的前5 个工作日内披露。

    (二)发生下列情形时,本所将对相关交易U乐国际进行公告:

     1、单只标的证券(除交易所交易基金外)的融资监控指标(或融券余量)达到20%时,本所将于次一交易日开市前向市场发布提示公告。

    上述融资监控指标为‘会员上报的标的证券融资余额’和‘信用账户持有的标的证券市值’取较小者与标的证券流通市值的比值。下同。

    单只交易所交易基金的融资监控指标(或融券余量)达到70%时,本所将于次一交易日开市前向市场发布提示公告。

    2、单只标的证券(除交易所交易基金外)的融资监控指标(或融券余量)达到25%时,本所可于次一交易日暂停其融资买入或融券卖出),并在本所网站披露该标的证券融资余额(或融券余量)前五位会员名称及相应的融资余额(或融券余量)数据,直至上述比例降至20%以下。

    单只交易所交易基金的融资监控指标(或融券余量)达到75%时,本所将于次一交易日暂停其融资买入(或融券卖出),并在本所网站披露该标的证券融资余额(或融券余量)前五位会员名称及相应的融资余额(或融券余量)数据,直至上述比例降至70%以下。

    3、单只标的证券的当日融资买入数量(或融券卖出数量)达到当日该证券总交易量的50%时,本所将于下一交易日开市前公布当日融资买入、融券卖出金额最大的五家会员名称。

   二、风险监控

    会员应当严格执行《证券U乐国际融资融券业务内部控制指引》以及证监会、本所、中国结算和中国证券业协会的相关规定,加强自律和内控,防范自身和客户交易风险。

    (一)融资规模的管理

     单只标的证券(除交易所交易基金外)的融资监控指标达到25%时,本所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。该标的证券(除交易所交易基金外)的融资监控指标降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。

     单只交易所交易基金的融资监控指标达到其上市可流通市值的75%时,本所将在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

     该交易所交易基金的融资监控指标降至70%以下时,本所将在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。

     单只交易所交易基金的融资监控指标达到其上市可流通市值的25%但未达到75%的,本所将不暂停其融资买入。

    本所可以根据市场需要调整单只交易所交易基金上述比例限制。。

    (二)融券规模的管理

     单只标的证券(除交易所交易基金外)的融券余量达到该股票上市可流通量的25%时,本所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。该标的证券(除交易所交易基金外)的融券余量降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。

     单只交易所交易基金的融券余量达到其上市可流通量的75%时,本所可在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。该交易所交易基金的融券余量降至70%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。

     本所可以根据市场需要调整单只交易所交易基金上述比例限制。

   (三)融资融券异常交易的管理

    融资融券交易中出现以下情形的,会员应当作为异常交易予以重点关注:

    1、单一信用账户/单一会员所有信用账户在单只标的证券的融资余额(融券余量)占标的证券的可流通市值(可流通量)比例较大的;

    2、单一信用账户/单一会员所有信用账户在单只标的证券的融资买入量(融券卖出量)占标的证券当日总成交量比例较大的;

    3、同一投资者开立的普通账户与信用账户在单只标的证券的合计买入量(卖出量)占标的证券当日总成交量比例较大的;

    4、同一投资者开立的普通账户与信用账户进行日内反向交易行为的;

    5、涉嫌关联的信用账户、普通账户之间频繁或大量进行交易的;

   6、会员自营证券账户与客户信用交易担保证券账户持有的证券之和占该证券可流通量比例较大的;

   7、可能对标的证券交易价格产生重大影响的U乐国际披露前,大量进行融资买入或融券卖出行为的;

   8、标的证券发行人大股东、实际控制人、董事、监事、高管人员等内幕人员进行标的证券融资融券交易行为的;

   9、会员进行大量、集中平仓交易的;

   10、本所认定的其它异常交易行为。

   对于标的证券异常交易认定和处理适用本所《交易规则》相关规定。

   融资融券交易出现异常时,本所可视情况采取以下措施并向市场公布:

 1)调整标的证券标准或范围;

 2)调整可充抵保证金有价证券的折算率;

 3)调整融资、融券保证金比例;

 4)调整维持担保比例;

 5)暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易;

 6)暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易;

 7)本所认为必要的其他措施。

  融资融券交易存在异常交易行为的,本所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。

(四)对会员交易监控的管理

  会员应当切实承担对客户融资融券交易的风险管理责任,包括建立有效的监控系统,对客户交易行为进行实时监控,及时发现融资融券交易中的异常情况;对发现的异常交易行为及时展开调查;建立完整的调查档案,并接受本所和相关监管机构的查询和调阅;对发现的违法违规行为,要按照融资融券合同及时进行处置,并及时报告本所和相关监管机构,以及按照本所和监管机构要求采取相关措施(包括但不限于限制客户账户交易、要求客户签署合规交易承诺书等,对于接收到本所限制账户交易处罚决定书的,要按处罚决定书要求对相关客户信用账户的融资买入和融券卖出交易权限进行限制交易操作,并将处罚决定书及时转交相关客户);建立健全协助监管的制度和技术措施。

    本所可根据需要,对会员与融资融券业务相关的内部控制制度、业务操作规范、风险管理措施、交易技术系统的安全运行状况及对本所相关业务规则的执行情况等进行检查。

会员违反《实施细则》的,本所可依据《交易规则》和《实施细则》的相关规定采取暂停或取消会员在本所进行融资或融券交易的权限等相关纪律处分。

第八章  会员内部控制

会员开展融资融券业务,应当按照《证券U乐国际内部控制指引》和《证券U乐国际融资融券业务内部控制指引》(以下简称“《内部控制指引》”)的规定,建立健全内部控制机制。

一、会员业务管理制度

会员应当根据《管理办法》以及《内部控制指引》的要求,建立健全融资融券业务内部控制机制,防范融资融券业务有关各类风险。除《管理办法》和《内部控制指引》要求建立的各项内部控制制度、操作流程和风险识别以及评估与控制体系以外,会员还应当针对包括但不限于下列有关事项建立相应的业务管理制度:

(一)客户卖出信用证券账户内融资买入尚未了结合约的证券所得价款,须优先偿还该客户的融资欠款;

(二)未了结相关融券交易前,客户融券卖出所得价款除买券还券外不得另作他用;

(三)与客户约定的融资、融券期限自客户实际使用资金或证券之日起计算,期限不得超过6个月;

(四)发生标的证券暂停交易,未确定恢复交易日或恢复交易日在融资融券债务到期日之后的,可以与客户约定顺延融资融券期限,也可以约定了结融资融券关系;与客户约定通过现金方式了结融券负债,计算公式和相关结算价格的选取应由双方协商一致事先约定;

(五)发生证券被调整出标的证券范围的,在调整实施前未了结的融资融券关系仍然有效,也可以与客户约定提前了结相关融资融券关系;

(六)客户未能按期交足担保物或者到期未偿还融资融券债务的,应当根据约定采取强制平仓措施;

(七)客户融券卖出的申报价格不得低于申报进入交易主机当时的最近成交价;当天没有产生成交的,申报价格不得低于其前收盘价;投资者在融券期间通过其所有或控制的证券账户持有与融券卖出标的相同证券的,其卖出该证券的价格应当满足上述要求,但超出融券数量的部分除外;

(八)不得接受其客户将已设定担保或其他第三方权利及被采取查封、冻结等司法措施的证券提交为担保物,同时也不得向其客户借出该类证券;

(九)与客户签订融资融券合同前,应当指定专人向客户讲解本所《实施细则》等业务规则,帮助投资者正确认识融资融券交易可能带来的风险;

(十)按照本所的要求,对客户的融资融券交易进行监控,并主动、及时地向本所报告其客户的异常融资融券交易行为。

第(一)项规定中,如果客户信用证券账户持有与融资买入相同证券,在所有融资负债尚未了结前,只要客户卖出与融资买入相同证券,无论其采用何种卖出方式,均视为卖出信用证券账户内融资买入的证券,所得价款应优先偿还该客户的融资欠款,融资负债偿还顺序会员与客户可自行约定。

二、会员对标的证券的管理

会员向其客户公布的标的证券名单,不得超出本所规定的范围。

证券被调整出标的证券范围的,在调整实施前未了结的融资融券合同仍然有效。会员应当与其客户在相关合同中具体约定有关流程和处置办法。

三、会员对可充抵保证金证券及折算率的管理

会员公布的可充抵保证金证券的名单,不得超出本所规定的范围。

会员可以根据流动性、波动性等指标对各类可充抵保证金证券确定不同的折算率,且不得高于本所规定的标准。

会员应当与其客户在相关合同中具体约定可充抵保证金证券的名单和折算率调整后的有关流程和处置办法。

会员应当关注单一客户的信用证券账户内的证券集中度,对单一证券市值占比过高的客户,要做好风险防范预案;会员应当关注全体客户的信用证券账户内的证券总体集中度,对单一证券市值占比过高的证券,要做好风险防范预案。

四、会员U乐国际报送日常报告制度

会员应当建立融资融券业务数据和U乐国际报送制度,指定专人负责有关数据、U乐国际的统计与复核,保证向本所报送的数据、U乐国际真实、准确、完整。会员报送数据、U乐国际有误的,应当就此承担全部责任。

会员应按照本所要求,及时、准确、完整地报送各类业务数据和U乐国际。会员在约定时间前未进行业务数据和U乐国际报送,或报送数据和U乐国际有误的,应当以书面形式向本所会员部报告,由本所根据有关情况进行处理。对于连续多次出现业务数据和U乐国际报送不及时或是错误的会员,我所将视情况采取监管措施或纪律处分。

会员应当按照规定向本所报送业务数据和U乐国际,具体参见本指南“第六章  业务数据和U乐国际报送”。

五、会员融资融券交易及相关技术系统的运行管理

会员应当定期检查融资融券交易及相关技术系统的安全性、稳定性,制定应急预案,并根据本所的要求,进行定期或者临时应急演练。会员对融资融券交易及相关技术系统的检查内容包括但不限于以下方面:

(一)是否存在缺陷和漏洞;

(二)通过反例测试等方式,确认融资融券系统是否符合证监会、交易所和登记U乐国际关于融资融券业务的相关监管要求;

(三)对技术系统的开发和升级是否有规范的管理流程;

(四)技术系统升级后是否进行必要的测试,包括但不限于前端控制有效性测试、业务功能合规性测试等;

(五)对融资融券交易系统日常参数维护(包括但不限于标的证券、担保品管理等)是否有规范的业务流程和复核机制。

会员对其融资融券交易及相关系统进行改造、测试时,不得影响交易活动的正常进行。凡涉及可能影响融资融券交易的重大改造升级,会员应及时通过书面和本所会员专区(本所网站-会员U乐国际专区-会员报告,报告大类选取“定期报送报告”,报告小类选取“本所规定的其他定期报告”)向本所报备。报备内容包括但不限于以下方面:

(一)升级方案,包括升级涉及的功能描述、升级计划、风险评估及应急预案等;

(二)测试报告,包括前端控制有效性测试、业务功能合规性测试等。

第九章  其他事项

一、权益类U乐国际披露及相关事务

会员通过客户信用交易担保证券账户持有的股票不计入其自有股票,会员无须因该账户内股票数量的变动而履行相应的U乐国际报告、披露或者要约收购义务。

投资者及其一致行动人通过普通证券账户和信用证券账户合计持有一家上市U乐国际股票及其权益的数量或者其增减变动达到规定的比例时,应当依法履行相应的U乐国际报告、披露或者要约收购义务。

二、客户信用交易担保证券账户记录证券的权益处理

客户信用交易担保证券账户记录的证券,由会员以自己的名义,为客户的利益,行使对发行人的权利。会员行使对发行人的权利,应当事先征求客户的意见,并按照其意见办理。

前款所称对发行人的权利,是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

会员客户信用交易担保证券账户内证券的分红、派息、配股等权益处理,按照《管理办法》和本所指定登记结算机构有关规定办理。融券卖出标的股票发生权益分派的,相关权益补偿方式和标准应当在融资融券合同中进行约定。

会员应当与其客户在相关合同中具体约定有关权益处理的业务流程和处置办法。

三、会员通过本所网络系统征集客户投票意见及参与股东大会相关事宜

在本所开展融资融券业务的会员U乐国际,行使客户信用交易担保证券账户记录的股票对应的股东权利,应当事先征求融资融券投资者(以下简称“投资者”)的意见,并按照其意见办理。客户未表示意见的,会员不得主动行使对发行人的权利。

证券U乐国际可委托U乐国际U乐国际通过本所指定的证券U乐国际融资融券客户投票意见代征集系统(以下简称“投票意见代征集系统”, 网址为www.sseinfo.com),征集融资融券投资者对上市U乐国际股东大会拟审议事项的投票意见。征集时间为股东大会召开日前一交易日(征集日)的9:30-15:00

会员通过本所网络系统征集客户投票意见的,应在相应权利登记日的下一个工作日17:00前,将相关客户的信用证券账户U乐国际通过会员专区EKEY加密后上传至指定的FTP服务器。会员在代客户行使其客户信用账户相关权利当日上午9:00前,通过EKEY可从本所U乐国际U乐国际网站获取征集到的投票U乐国际。

信用证券账户对应客户首次通过本所网络系统提交投票意见的,须在U乐国际U乐国际网站注册后,使用网站反馈的激活码在交易系统进行密码服务申报,完成身份认证后才能提交投票意见。鉴于激活操作在下一个交易日才能生效,会员应提醒客户注意相关时限要求,提前进行激活操作。

在本所开展融资融券业务的证券U乐国际,可通过本所指定的融资融券业务证券U乐国际投票系统(以下简称“证券U乐国际投票系统”),按照所征集的融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。会员应当及时告知上市U乐国际其通过网络进行投票并提醒上市U乐国际从U乐国际U乐国际网站下载其投票意见。投票时间为上市U乐国际股东大会召开当日的9:30-15:00,网址为www.sseinfo.com

相关数据格式和报送方式由U乐国际U乐国际规定。会员如需使用投票意见代征集系统及证券U乐国际投票系统的,需事先与U乐国际U乐国际签署相关技术服务协议。

四、上市U乐国际董事、监事或高级管理人员U乐国际查询

会员可以通过本所网站会员U乐国际专区查询在本所上市的U乐国际董事、监事或高级管理人员U乐国际,查询路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理——董监高U乐国际查询。会员通过EKEY登陆查询,输入客户A股股东账号或(和)证件号码(境内身份证、军官证、士兵证、境外身份证、其他),网站将反馈是否存在与本所上市的U乐国际董事、监事或高级管理人员匹配U乐国际,包括任职U乐国际、职务和任职起止日期等相关内容。

需要指出的是,本所提供的上市U乐国际董事、监事或高级管理人员U乐国际系上市U乐国际申报U乐国际,供会员相关客户管理工作参考。

五、会员参与本所融资融券业务知识测试

会员向本所申请融资融券交易权限前,应组织营业部相关员工完成融资融券业务知识测试,并通过会员专区的“投资者教育动态栏目”向本所报送测试情况。开展融资融券业务的营业部至少应有两名负责融资融券业务的员工参与并通过测试(测试满分为100分,80分(含)以上为合格)。

测试通过本所投资者教育网站(http://edu.sse.com.cn)“融资融券业务测试平台”进行(具体操作参考测试平台专区的使用说明),融资融券业务相关知识可参考本所投资者教育网站“融资融券专栏”。。

会员营业部在开展与融资融券业务相关的投资者业务咨询、规则解读、风险揭示等工作时,应配备通过本所融资融券业务知识测试合格的人员进行辅导。

六、纠纷处理

会员应当稳妥解决与客户之间融资融券业务发生的纠纷,并负责妥善处理其客户与融资融券业务相关的信访、投诉,依法保护客户合法权益,维护资本市场正常秩序和社会和谐稳定。

七、技术指南

有关技术操作要求,会员可以参照本所《市场参与者融资融券技术实施指引》的具体规定执行。

 

附件一  “会员U乐国际专区”用户EKEY及权限申请表

附件二  会员每日融资融券申报数据文件

附件三  会员每月客户持有卖出数据文件

附件四  会员每日融资融券业务信用违约数据文件


附件一 

“会员U乐国际专区”用户EKEY及权限申请表

上海证券交易所:

因业务办理需要, 现特向贵所申请数字证书并向本U乐国际的EKEY授权使用www.sse.com.cn网站上会员专区的以下业务办理权限:

 

数字证书新增( □ 新增  □ 不需新增) *见附注

办理权限:

□ 会籍业务                             (授权类型:□ 新增  □ 删除)

□ 大宗交易系统专场业务合格投资者申请 □A / B / C

(授权类型:□ 新增  □ 删除)

□ 融资融券业务                         (授权类型:□ 新增  □ 删除)

□ 约定购回式证券交易业务               (授权类型:□ 新增  □ 删除)

□ 债券质押式报价回购业务               (授权类型:□ 新增  □ 删除)

□ 其他                                 (授权类型:□ 新增  □ 删除)

l  用户名称:               

Ekey Ca_Id             

* 一个EKEY申请对应一张权限申请表;新申请EKEYCa_Id,申请人无需填写。

 

 

申请单位:

(盖章)

日期:

联系人:

电话:

传真:

email

附注:机构为会员专区业务所申请的首个Ekey为免费,后续申请的Ekey按上证所U乐国际网络有限U乐国际CnSCA中心相关规定进行收费。Ekey咨询电话:021-68814725


附件二 

会员每日融资融券申报数据文件

会员U乐国际在每个交易日约定的时间前(2200)将融资融券业务申报数据及其标志文件(MTSL*****YYYYMMDD.TXTMTSL*****YYYYMMDD.FLAG)、融资融券业务信用违约资料及其标志文件(CREDIT***** YYYYMMDD.TXTCREDIT *****YYYYMMDD.FLAG)上传至本所门户网站,2200前会员U乐国际可多次申报,以最后一次申报为准;当某证券被调出标的证券范围时,会员仍需继续申报该证券的业务数据,直至该证券相关业务全部了结;如本日没有发生融资融券业务,也需要上传文件。融资融券申报数据文件中不能存在小数,所有数据取整。

数据格式

所有数据均为电子格式。

数据传输内容

融资融券业务申报数据及其标志文件:

MTSL*****YYYYMMDD.TXT

MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

融资融券业务信用违约资料及其标志文件:

CREDIT***** YYYYMMDD.TXT

CREDIT *****YYYYMMDD.FLAG

融资融券业务申报数据

命名规则

MTSL*****YYYYMMDD.TXT

其中,MTSL为融资融券简称,*****5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据,与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

文件内容与格式

每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格;如本日没有发生融资融券业务,则相关数据为0;文件中每一行必须严格按照接口约定,不容许空行;行结束不需要”|”分隔符。若本日融资余额或融券余量为负数,请将该值归为0。顺序如下表:

字段内容

长度

备注

证券代码

6

 

前日融资余额

14

本日融资余额

14

本日融资余额=前日融资余额+本日融资买入额-本日融资偿还额

本日融资买入额

14

本日融资偿还额

14

本日融资偿还额=本日直接还款额+本日卖券还款额

+本日融资强制平仓额+本日融资正权益调整-本日融资负权益调整

本日直接还款额

14

本日卖券还款额

14

本日融资强制平仓额

14

本日融资正权益调整

14

本日融资负权益调整

14

前日融券余量

14

数量,股//

本日融券余量

14

数量,股//

本日融券余量=前日融券余量+本日融券卖出数量-本日融券偿还量

本日融券卖出量

14

数量,股//

本日融券偿还量

14

数量,股//

本日融券偿还量=本日买券还券量+本日直接还券量

+本日融券强制平仓量+本日融券正权益调整

-本日融券负权益调整-本日余券应划转量

本日买券还券量

14

数量,股//

本日直接还券量

14

数量,股//

本日融券强制平仓量

14

数量,股//

本日余券应划转量

14

数量、股//

本日融券正权益调整

14

数量、股//

本日融券负权益调整

14

数量、股//

本日融券余量金额

14

本日融券余量金额=本日融券余量*本日收盘价,元

融券报送单位

1

1:股(标的证券为股票)

2:份(标的证券为基金)

3:手(标的证券为债券)

信用交易日期

8

YYYYMMDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

1)报送的数据不应包含包括佣金或交易经手费等费用部分。

2)金额类字段数据,计算过程中精确至0.001元,最终结果精确至1元。

3)当标的证券为净价交易的国债时,本日融资买入金额、本日融券余量金额应包含本日每百元应计利息额,即本日融资买入金额=融资买入数量*(成交价格+本日每百元应计利息额),本日融券余量金额=本日融券余量*(本日收盘价+本日每百元应计利息额)。

4)本日融资买入金额,以当天交易的清算数据为准;本日直接还款额、本日卖券还款额、本日融资强制平仓额按实际清偿的融资欠款金额报送。

5)本日融券卖出量、本日买券还券量、本日直接还券量、本日融券强制平仓量以当天交易的清算数据为准。

6)本日余券应划转量,指本日买券还券、直接还券、融券强制平仓的交易指令实际成交数量超过应归还的融券卖出数量部分。

7)本日发生融券标的证券因送红股而除权的情形,本日申报数据中的“前日融券余量”应根据权益派发比例进行调整。

8)本日融资正权益调整、本日融资负权益调整作为本日融资偿还额的调整项目,其他增加本日融资偿还额计入本日融资正权益调整,其他减少本日融资偿还额计入本日融资负权益调整。

9)本日融券正权益调整、本日融券负权益调整作为本日融券偿还量的调整项目,增加本日融券偿还量的计入本日融券正权益调整,减少本日融券偿还量的计入本日融券负权益调整。

融资融券业务申报数据标志文件

l  命名规则

MTSL*****YYYYMMDD.FLAG

其中,MTSL为融资融券简称,*****5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

 

l  文件内容与格式

每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,顺序如下表:

 

字段内容

长度

备注

文件名称

30

 

生成日期

8

YYYYMMDD,与对应申报文件中日期一致

文件字节数

14

 

文件内行数

14

 

 


附件三 

会员每月客户持有卖出数据文件

根据《证券U乐国际融资融券交易管理办法》规定,客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起3个交易日内向证券U乐国际申报。证券U乐国际应当将客户申报的情况按月报报送相关证券交易所。

l  报送方式:

通过交易所外部网站报送,路径:本所网站——会员U乐国际专区——业务办理——融资融券业务办理*——融券卖出情况月报。

l  报送时间:

   每个月前5个交易日。

l  命名规则:

文件名: CYMC*****YYYYMM.TXT

CYMC为“持有卖出”简称,*****5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示申报月份。

l  文件内容与格式

1、每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,如无数据用空格,顺序如下:

2、每行记录表示某个交易日(字段:日期)中,某一投资者下属账户组(字段:账户数量-账户20)持有卖出某证券(字段:证券代码)的情况。

 

字段内容

长度

备注

日期

8

YYYYMMDD:交易发生日期

证券代码

6

 

证券代码简称

10

 

账户数量

8

账户为同一投资者所有的普通和信用账户,此字段填写实际数量,但申报的账户组只有20

账户1

10

按照账户的字符关系倒序填写,需报送全部20条账户记录;有账户则填写账户代码,没有账户则填满空格(10位)

账户2

10

...

10

账户20

10

当日证券卖出数量

14

上述同一投资者下属账户组当日卖出数量之和

前日证券融券余额

14

上述同一投资者下属账户组前日融券余额

当日证券融券余额

14

上述同一投资者下属账户组当日融券余额

报送单位

1

证券代码的申报单位,

1:股(证券为股票)

2:份(证券为基金)

3:手(证券为债券)

所在会员代码

12

 


附件四 

会员每日融资融券业务信用违约数据文件

l  命名规则

CREDIT*****YYYYMMDD.TXT

其中,*****5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据,与文件中的“信用交易日期”一致。文件名大小写敏感。

l  文件内容与格式

每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,如当日无数据申报,上传空文件,行结束不需要”|”分隔符。顺序如下表:

 

字段内容

长度

备注

违约者证券账户

10

 

违约者姓名

20

 

身份证号

18

 

违约金额

14

 

违约类别

1

1:未按规定补足担保物

2:合约期满未清偿

3:提供虚假U乐国际

4:发生司法纠纷

申报类别

1

1:新增

2:撤销

3: 结案

申报日期

8

YYYYMMDD

 

 

 

融资融券业务信用违约资料标志文件

l  命名规则

CREDIT*****YYYYMMDD.FLAG

其中, *****5位会员代码,YYYY表示年份,MM表示月份,DD表示日期,该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。

l  文件内容与格式

每个字段以 | 分开、定长格式,左对齐右补空格,顺序如下表:

 

字段内容

长度

备注

文件名称

30

 

生成日期

8

YYYYMMDD,与对应申报文件中日期一致

文件字节数

14

 

文件内行数

14

 

 

 

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